Courses and Seminars at ETH Zürich:

• Mathematical Finance
• Insurance Mathematics
• Probability Theory
• Statistics
• Master of Advanced Studies in Finance (jointly with the University of Zürich, Swiss Banking Institute)
• Specialized Doctoral Courses in Finance (NCCR FINRISK)

Spring 12

Courses

Mathematical Finance and Actuarial Mathematics

• Brownian Motion and Stochastic Calculus (401-3642-00)
• Optimal Portfolio Choice in Markets with Frictions (401-4914-12)
  
• Quantitative Risk Management (401-3629-00)
• AK Lebensversicherungsmathematik (401-3923-00)
• Credibility (401-3926-00)
• Versicherungsökonomik II (401-4892-00)
• Economic Theory of Financial Markets (401-3956-00)
• Market-Consistent Actuarial Valuation (401-4920-00)
  
• Markov Chains: Mixing Times and Applications (401-3614-12)
  

Seminars

• Kolloquium über Finanz- und Versicherungsmathematik (401-5910-00)
• Seminar über stochastische Prozesse (401-5600-00)
• Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie (401-3600-12)

Autumn 11

Courses

Financial and Insurance Mathematics

• Mathematical Finance (401-4889-00)
• Interest Rate Theory (401-4905-60)
• Mathematical Foundation for Finance (401-3913-01)
• An Introduction to Copulas (401-4636-08)
• An Introduction to the Modelling of Extremes (401-3919-60)
• Lévy processes (401-4601-61)
• Risk Theory for Insurance (401-4915-00)
• Stochastic Loss Reserving Methods (401-3917-00)
• Interest Rate Modeling in discrete time (401-3953-00)
• Versicherungsökonomik I (401-4891-00)
• Life Insurance Mathematics (401-3922-00)
• Nicht-Leben Versicherungsmathematik (401-3924-00)

Probability Theory

• Wahrscheinlichkeitstheorie (401-3601-00)

Seminars

• Talks in Financial and Insurance Mathematics (401-5910-00)
• Seminar on stochastic processes (401-5600-00)
• Student Seminar: Strongly continuous semigroups - theory and applications in Finance  (401-3920-61)

Spring 11

Courses

Mathematical Finance and Actuarial Mathematics

• Applied Stochastic Processes (401-3602-00)
• New Trends in Stochastic Portfolio Theory (401-4912-11)
• Brownian Motion and Stochastic Calculus (401-3642-00)
• Quantitative Risk Management (401-3629-00)
• Advanced Topics in Copula Modeling (401-4638-11)
• The Theory of Extremes and Point Processes(401-4934-08)
• Reinsurance Analytics (401-3928-00)
• AK Lebensversicherungsmathematik (401-3923-00)
• Credibility (401-3926-00)
• Versicherungsökonomik II (401-4892-00)
• Finanzwirtschaftliche Führungsinformationen für Versicherungen (401-4894-0)
• Economic Theory of Financial Markets (401-3956-00)
• Selected Topics in Probability (401-4604-11)

Seminars

• Kolloquium über Finanz- und Versicherungsmathematik (401-5910-00)
• Seminar über stochastische Prozesse (401-5600-00)
• Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie (401-3600-11)

Autumn 10

Courses

Financial and Insurance Mathematics

• Mathematical Finance (401-4889-00)
• Interest Rate Theory (401-4905-60)
• Mathematical Foundation for Finance (401-3913-01)
• An Introduction to Copulas (401-4636-08)
• An Introduction to the Modelling of Extremes (401-3919-60)
• Risk Theory for Insurance (401-4915-00)
• Stochastic Loss Reserving Methods (401-3917-00)
• Versicherungsökonomik I (401-4891-00)
• Life Insurance Mathematics (401-3922-00)
• Nicht-Leben Versicherungsmathematik (401-3924-00)

Probability Theory

• Wahrscheinlichkeitstheorie (401-3601-00)
• Large Deviations (401-3603-60)

Seminars

• Kolloquium über Finanz- und Versicherungsmathematik (401-5910-00)
• Seminar über stochastische Prozesse (401-5600-00)
• Student Seminar: Pricing and Hedging with Jump Processes (401-3910-60)
• Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie: The Alexander-Orbach Conjecture (401-4600-60)

Spring 09

Courses   

Financial and Insurance Mathematics

• Applied Stochastic Processes (401-3602-00)
• Computational Methods for Quantitative Finance II: Finite Element and Finite  Difference Methods (401-4658-00)
• Credibility (401-3926-00)
• Economic Theory of Financial Markets (401-3956-00)
  
• AK Lebensversicherungsmathematik (401-3922-00)
• Mathematische Methoden der Rückversicherung (Insurance Analytics) (401-3928-00)
• An Introduction to Copulas (401-4636-08)
  
• The Theory of Extremes and Point Processes (401-4934-00)
• Stochastic Processes and Stochastic Analysis  (401-3642-00)
• Mathematical Finance and Derivatives (401-8908-00)
• Versicherungsökonomik II (401-4892-00)
• Finanzwirtschaftliche Führungsinformationen für Versicherungen (401-4894-00)
• Limit Theorems for Semimartingales (401-4932-09)

Seminars

• Kolloquium über Finanz- und Versicherungsmathematik (401-5910-00)
• Seminar über stochastische Prozesse (401-5600-00)
• Seminar über Finanz- und Versicherungsmathematik: Topics in Credit Risk (401-3910-09)

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Autumn 07

Courses   

Financial and Insurance Mathematics

• Mathematical Finance (401-4889-00L)
• Quantitative Risk Management (401-3629-00L)
• Mathematical Foundations of Finance (401-3913-00L)
• Lebensversicherungsmathematik (401-3922-00L)
• Financial Economics for Mathematicians (401-3911-57L)
• Introduction to Mathematical Finance (401-8921-01L)
• Stochastic Optimal Control with Applications in Finance (401-4913-00L)
• Risk Theory (401-4915-00L )

Probability Theory

• Wahrscheinlichkeitstheorie (401-3601-00L)
• Special Topics in Probability (401-4607-00L)

Seminars

• Seminar über Versicherungs- und Finanzmathematik: Some Applications of Large Deviations Methods (401-3910-57L)
• Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie: Lace Expansion and Applications (401-4600-57L)
  
• Seminar über stochastische Prozesse (401-5600-00L)
• Kolloquium über Versicherungs- und Finanzmathematik (401-5910-00L)

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Summer 07

Courses   

Financial and Insurance Mathematics

• Applied Stochastic Processes (401-3602-00)
• Computational Methods for Quantitative Finance (401-4658-00)
• Credibility (401-3926-00)
• Economic Theory of Financial Markets (401-3956-00)
  
• Lebensversicherungsmathematik (401-3922-00)
• Mathematische Methoden der Rückversicherung (Insurance Analytics) (401-3928-00L)
• Quantitative Methods for Risk Management II (401-4918-00L)
  
• Statistical Models for Count Data (401-4634-07)
• Stochastic Processes and Stochastic Analysis  (401-3642-00)
• Term Structure and Credit Risk Models (401-4916-00)

Seminars

• Kolloquium über Finanz- und Versicherungsmathematik (401-5910-00)
• Seminar über stochastische Prozesse (401-5600-00)
• Seminar über Finanz- und Versicherungsmathematik: Operational Risk: Modeling Analytics (401-3910-00)

Silva Code Source «horizrule»

_moz_dirty:

Winter 06/07

Courses   

Financial and Insurance Mathematics

• Coherent Risk Measures  (401-4881-00L)
• Quantitative Risk Management (401-3629-00L)
• Mathematical Foundations of Finance (401-3913-00L)
• Ausgewaehlte Kapitel der Lebensversicherungsmathematik (401-3923-00L)
• Stochastic Loss Reserving Methods (401-3917-00L)
• Introduction to Mathematical Finance and Derivatives (401-8921-01L)
• Stochastic Optimal Control with Applications in Finance (401-4913-00L)
• Risk Theory (401-4915-00L)

Probability Theory

• Wahrscheinlichkeitstheorie (401-3601-00L)
• Stochastik (401-0603-00L)

Seminars

• Seminar über Versicherungs- und Finanzmathematik (401-3910-56L)
• Seminar über stochastische Prozesse (401-5600-00L)
• Kolloquium über Versicherungs- und Finanzmathematik (401-5910-00L)
• Seminar über Finanzmathematik/Stochastik (401-4541-00L)

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